Интересная особенность модели Блэка-Шоулза
Posted in Фьючерсы & Опционы on Апр 6th, 2009
Для начала выпишу классическую модель Блэка-Шоулза Цена опциона call (европейского): , где Цена опциона put (европейского): где, S — цена базовой акции K — цена страйк r — безрисковая процентная ставка T — время до истечения опциона в годах — волатильность N(x) — кумулятивное стандартное нормальное распределение Имеет следующие предположения: